Е. П. Чураков
Прогнозирование эконометрических временных рядов
Издательство: Финансы и статистика, 2008 г.
978-5-279-03226-6
Книгопечатная продукция
Объем: 208 стр.
Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad.
Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.
Посмотрите также...
Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков
В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые ......
RSS