Сергей Глазница
Торговля волатильностью на российском фондовом рынке
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783843323208
Книгопечатная продукция
Объем: 60 стр.
В книге предложен метод торговли волатильностью с использованием фьючерсов и опционов, основанный на тенденции волатильности возвращаться к своему среднему значению. Были показаны закономерности, которые присущи волатильности на всех рынках в целом. После этого данные свойства волатильности были проверены на российском фондовом рынке. Также была объяснена идея торговли волатильностью. Было показано, как составить портфель, который будет приносить прибыль или убыток из-за высокой/низкой волатильности базового актива. Были разработаны две торговые стратегии. В одной трейдер определял ожидаемый уровень волатильности и придерживался его в течение всего торгового периода. В другой трейдер получал сигналы на основе пересечений различных по срокам скользящих средних значений волатильности. Данная работа продемонстрировала возможности получения прибыли, которые могут использовать в своей деятельности не только институциональные, но и частные инвесторы.
(теория, практика и back testing)
Посмотрите также...
АНАЛИЗ ТЕОРИЙ, ИССЛЕДУЮЩИХ РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ
Впервые в российской научной мысли разграничены понятия "человеческий капитал", "человеческий потенциал" и "человеческий фактор", показаны их общие черты и отличия, степень влияния на социально-экономическую систему, диалектическое ......
ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
В книге рассмотрены проблемы неравенствасоциально-экономического развития муниципальныхобразований. Приведены теоретические концепции территориальнойдифференциации, предложена методика анализатерриториальной неоднородности в регионе,представлены ......
Добровольное пенсионное страхование
В странах с развитой рыночной экономикой высокийуровень жизни пенсионеров достигается за счетсистематического долговременного формированиядобровольных накоплений гражданами, в то время какгосударство обеспечивает граждан на минимальнонеобходимом ......
Рынок труда: аспекты функционирования и регулирования
В книге рассмотрены особенности функционирования рынка труда и уровни регулирования социально-трудовых отношений. Структурированы с качественной и количественной стороны элементы ресурса труда; уточнено определение дефиниций "рынок труда", ......
Приватизация в России: мифы и заблуждения
Настоящая монография представляет собой обобщение личного опыта и многолетних исследований автором социально-экономических проблем. Книга, представленная Вашему вниманию, обобщает научное мировоззрение, гражданскую позицию, жизненный опыт и ......
Модернизация государственной региональной политики:концепция
Снижение конкурентоспособности России в период мирового финансово-экономического кризиса во многом является следствием не только сырьевого характера экономики, но и результатом несовершенства федеральной политики регионального развития ......
Контейнерные накопительно-распределительные центры
Научная новизна результатов проведенных исследований, изложенных в настоящей работе, заключается в следующем. Автором сформулированы основные теоретические положения инновационной технологии организации перевозок грузов в контейнерах, основанной ......
Учет, отчетность и контроль в кредитных кооперативах
В современных рыночных отношениях все большую значимость приобретают операции с заемным капиталом. В финансово-кредитные отношения, стараясь реализовать данные операции, вступают различные финансовые организации, включая и кредитные кооперативы. ......
Некоторые алгоритмы метода штрафных функций
Для метода штрафных функций с неполной минимизацией вспомогательных функций предложена концепция построения нескольких модифицированных алгоритмов. Произведен сравнительный анализ эффективности таких алгоритмов и показана их практическая ......
Теория организации
Теория организации занимает особое место в ряду учебных дисциплин по направлению "Менеджмент" и ряда смежных специальностей. Каждый человек, осознанно или бессознательно, всегда участвует в организационных процессах, выступая элементом различных ......
Рынок труда г. Брянска и Брянской области
Молодежь, составляя значительную долю экономически активного населения, оказывает существенное воздействие на процессы формирования и функционирования регионального рынка труда, представляя собой прообраз российского будущего. В настоящее время ......
Постиндустриализация потребительского спроса
В монографии раскрыты черты постиндустриальной экономики, непосредственно влияющие на потребительский спрос: валоризация нематериальных ресурсов, превращение их в важный фактор экономического развития, доминирование сферы услуг, возникновение ......
Оценка стоимости больших спортивных арен
В России строится все больше спортивных объектов. Некоторые из них скоро примут соревнования Универсиады-2013, Олимпиады-2014 и Чемпионата Мира по футболу 2018. Инвестиции оцениваются в миллиарды долларов, причем деньги вкладывает, как ......
Использование инструментов оперативного контроллинга
В работе рассматриваются возможности концепции контроллинга в сфере управления вузом, ее особенности и ограничения с точки зрения повышения эффективности управления в высшей школе. Приводится анализ нормативно-правового аспекта регулирования ......
Потребительский рынок и его эффективность
В монографии рассматриваются вопросы формирования и развития потребительского рынка Российской Федерации. Выявлены основные этапы развития теории рынка в экономической науке. Автор исходит из того, что потребительский рынок является важнейшей ......
Развитие малых городов в составе региональных кластеров
Важнейшей проблемой устойчивого социально-экономического развития России, ее будущего, становится проблема малых городов. Особенность малого города – скромные размеры, значительная удаленность большинства малых городов от центров субъектов РФ, ......
Денежные потоки организации и их стратегический анализ
Проблема управления денежными потоками организации занимает особое место в ее настоящей и будущей деятельности, т.к. стабильное и непрерывное движение денежных средств определяет действительную платежеспособность хозяйствующего субъекта. В ......
Прогнозирование факторов, влияющих на формирование прибыли
Объект исследования – чистая прибыль предприятия. Цель исследования – прогнозирование чистой прибыли предприятия с использованием прогноза динамики наиболее значимых экономических факторов, влияющих на ее формирование. Анализ полученных ......
Биологические активы
В монографии рассмотрены вопросы классификации, оценки, отражения в учете и отчетности биологических активов и сельскохозяйственной продукции в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности. Предложены ......
Пространственная интеграция науки, образования и производства
В монографии представлены результаты научных исследований автора, осуществляемых в рамках разработки и реализации Стратегии инновационного развития Республики Казахстан. Рассмотрены проблемы взаимодействия науки, образования и производства, ......
Негосударственные пенсионные фонды в России
В работе рассмаатриваются теоретические основы функционирования пенсионного обеспечения России, нормативно-правовая база пенсионного обеспечения, состояние системы негосударственного пенсионного обеспечения в России. Дается анализ деятельности ......
Реализация собственности в России
Собственность является основой, своеобразным фундаментом экономической системы общества. И как нельзя построить хороший дом на плохом фундаменте, так нельзя построить эффективную экономику на неработающей собственности. Поэтому для становления ......
Человеческий капитал
В настоящее время человеческий капитал представляет собой особый экономический ресурс, производительную силу, определяющую конкурентоспособность и уровень социально-экономического развития любого государства. Современное общество характеризуется ......
Интеллектуальный капитал
В книге автор подвергает анализу экономические преобразования перехода на новое качество роста в экономической системе, связанного с формированием высокого уровня человеческого потенциала, повышением уровня жизни населения, переходом к ......
Оценка факторов влияния на фондовых рынках развивающихся стран
В работе с помощью статистических методов дана оценка факторов влияния на рынке акций Вьетнама. Выявлены особенности и тенденции развития фондового рынка Вьетнама, а также проведена и количественная оценка микро- и макроэкономических факторов, ......
Специфика менеджмента и энергоменеджмента на предприятиях ТЭК России
Понимание применения менеджмента имеет большое значение для современной практики развития управления в каждой стране и особенно в России. Но внедрение концепций и методик менеджмента не должно происходить путем прямого переноса опыта других ......
Бизнес-планирование
Бизнес-планирование: курс лекций / Автор-сост. Р.Р. Байтасов В учебном пособии рассмотрены теоретические основы и технология бизнес-планирования на основе рекомендаций органов государственного управления Беларуси и Европейского банка ......
К вопросу об эффективном использовании нематериальных факторов
Современная экономика России развивается в мире ограниченных ресурсов, формирующих необходимость эффективного использования всех факторов развития регионов. На практике основной инструментарий ориентирован на рациональное использование ......
Организация производства обрабатывающей промышленности
Обрабатывающая промышленность в последнее время становится главным генератором инновационных процессов в глобальной экономике в виду развития и интеграции такого ресурса как интеллектуальный капитал, в основе которого лежат человеческие знания и ......
Оценка потоков безработных на российском рынке труда
Безработица – одна из важнейших макроэкономических категорий, "оборотная" сторона занятости населения, своеобразный индикатор состояния экономики, реагирующий на сбои в функционировании механизмов рынка. В работе представлена потоковая модель ......
Реконструкция и модернизация 5-этажной жилой застройки 1950-60х годов
В современных российских условиях дефицита бюджетных средств и иных источников финансирования строительства жилья, возрастает значение реконструкции и капитального ремонта существующего жилищного фонда. Ремонт и содержание жилых зданий, их ......
Перспективы развития ветроэнергетики России: региональный аспект
Развитие возобновляемой энергетики в мире идет большими темпами. В условии ограниченности энергетических ресурсов ведущие страны мира делают ставки на технологии возобновляемой энергетики, и в частности ветроэнергетики. Однако доля ......
Основы тарифного регулирования в коммунальном хозяйстве
Работа посвящена определению места коммунального хозяйства в городском хозяйстве, рассмотрению состояния основных подотраслей коммунального хозяйства. Это позволило выявить проблемы, касающиеся формирования тарифов на услуги коммунальных ......
Источники воспроизводства основного капитала
Монография посвящена проблемам учета и анализа источников воспроизводства основного капитала, связанных с необходимостью дополнительных научных знаний в области комплексного исследования путей повышения эффективности использования источников ......
Формирование туристско-рекреационного кластера
В данной работе рассматриваются вопросы рационального использования конкурентных преимуществ муниципальных образований Новосибирской области, связанных с наличием значительного рекреационно-туристического потенциала. Дается краткая ......
Эаконы развития общества
Развивая тему о закономерностях в развитии общества в этом томе будет построена экономическая модель государства, которая отражает все его структуры, необходимые для управления. Причем эта модель построена на базе России, но читателю, используя ......
Межотраслевые связи в АПК России
От совершенства производственных связей и обусловленных ими экономических отношений сельскохозяйственных предприятий с переработчиками зависят темпы развития и эффективность сельскохозяйственного производства, всех отраслей АПК. Вопросы ......
Теория антагонистических игр
В работе кратко излагаются основы теории антагонистических игр (АИ) и их применения для принятия управленческих решений в экономике с учетом неопределенности, конфликтности и риска. С целью расширения сферы применения АИ обосновываются новые ......
Векторный анализ факторов производства
В экономической теории необходимо использовать абстрактный аппарат математики и получать свои специфические законы развития, как это делалось в физике, химии, биологии и других естественных науках. Аппарат векторного анализа применяется для ......
Трансфертное ценообразование организации общественного сектора
В монографии дан анализ теорий и основных подходов к трансфертному ценообразованию в условиях глобальной экономики. Рассмотрены причины внутренней торговли в организации, эволюция концепции в 1950-е – 2000-е гг., роли трансфертного ......
Реализация муниципальных стратегий
Работа проведена на основе опыта реализации муниципальных стратегий городов-миллионников, средних и малых городов России. Акцент сделан на типичных проблемах в управлении с применением принципов системного подхода. Автором предложена комплексная ......
Совершенствование потокового метода и учет энергетических затрат
Доходность в нефтяной промышленности, наряду с другими факторами (добыча, инвестиции, налоговая нагрузка и др.), во многом определяется эффективностью управления финансовыми ресурсами с учетом специфических особенностей, обусловливающих основные ......
Планомерность как императив
Планомерность, понимаемая как регулируемое, целенаправленное экономическое развитие есть результат длительной эволюции человеческого общества, развития сферы материального производства. Планомерность постепенно вытесняет с исторической арены ......
Городской пассажирский транспорт
В монографии рассматриваются основы логистизации системы городского пассажирского транспорта, выделены особенности потоковой структуры городского пассажирского транспорта, разработан возможный подход к интеграции управления системой городского ......
Формирование тарифов на рынке грузовых железнодорожных перевозок
Динамичное развитие конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок обусловило появление новых участников рынка – транспортных предприятий, владеющих собственным или арендованным подвижным составом, и участвующих в перевозочном процессе. ......
Стратегия развития топливно-энергетического комплекса России
В представленной работе автор исследует состояние мирового и российского топливно-энергетического комплекса, возможности финансовой поддержки его развития и механизмы финансирования. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее ......
Трансграничный перелив капитала как одно из проявлений глобализации
В монографии уделяется внимание такому проявлению процесса глобализации в конце XX - начале XXI в., как формирование общемирового инвестиционного пространства с крупномасштабным трансграничным переливом капитала. Ранее данным автором была ......
Технологические методы эффективного производства мяса бройлеров
Определена эффективность раздельного по полу способа выращивания бройлеров высокопродуктивного кросса "Ross 308" по трем весовым категориям, экспериментально обоснован и разработан метод выращивания бройлеров с дифференцированной плотностью ......
Определение оптимальных условий реализации товара в кредит
В монографии рассматриваются особенности осуществления кредитной сделки и определения оптимальных условий ее осуществления. Автором проведена серьезная работа по изучению теории потребительского поведения в целом, а также закона рыночного ......
RSS