Павел Соколов
Использование коинтеграции для хеджирования
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783843319577
Книгопечатная продукция
Объем: 144 стр.
Книга посвящена разработке методов хеджирования финансовых обязательств с использованием коинтеграции. Даётся обзор соответствующего эконометрического инструментария, а также современных методов хеджирования. Анализируются работы, посвящённые изучению практических возможностей хеджирования на основе коинтериации. Предлагается метод повышения эффективности хеджирования на основе коинтериации засчёт использования нескольких коинтеграционных соотношений одновременно. При этом, итоговая линейная комбинация коинтеграционных соотношений, используемая при хеджировании, является решением поставленной оптимизационной задачи. Исследуется вопрос о применимости разработанного метода на реальных данных по валютному рынку Forex для различных валют и различного числа используемых коинтеграционных соотношений. Отдельное внимание уделяется вопросу о том, по каким данным (тиковым, ценам закрытия) следует оценивать коинтеграционные соотношения. Для таких оценок предлагается использовать разбиение торгового времени на "быстрые" и "медленные" (с точки зрения скорости изменения валютных курсов) периоды.
случай валютного рынка
Посмотрите также...
Использование интерактивной доски в обучении русскому языку
С каждым годом возрастает роль аудиовизуальных и интерактивных технологий в образовании. Они становятся неотъемлемой частью современного учебного процесса, следовательно, их применение в школе предполагает иные формы и методы преподавания, новый ......
Использование средств информационных технологий в начальной школе
В работе представлены материалы, посвященные проблемам и перспективам информатизации обучения русскому языку в начальной школе.Представлены методические и организационные основы использования средств информационных технологий, а также освещены ......
Совершенствование ассортиментной политики
В хозяйственной практике существует противоречие между двумя профессиональными сферами, которые по определению должны работать по принципу дополнительности. Маркетинг и производство должны находиться в постоянном контакте и постоянно ......
Стратегическое управление энергосбережением в регионах
В книге обобщен и развит опыт российских и зарубежных ученых по применению методов системного анализа и логистики ресурсосбережения для комплексного управле-ния энергоэффективностью промышленных предприятий с учетом специфики ......
Административные реформы в России и зарубежных странах
В предлагаемой вниманию читателей книге рассматривается эволюция теоретических подходов в сфере государственного управления и практика реализации административных реформ в зарубежных странах и России с позиции новой институциональной ......
Государственное регулирование региональной промышленности
В книге представлены основы государственного регулирования промышленности региона в контексте исторических особенностей его развития, структурных характеристик и уровня экономической безопасности. Рассмотрены преимущества и недостатки ......
Эффективность производства, переработки и реализации продукции
Монография посвящена попытке разработать основные направления совершенствования развития агропромышленного производства за счет создания сельскохозяйственного производственного кооператива – рассмотрены теоретические аспекты повышения ......
Транспортная инфраструктура региона
Перед хозяйствующими субъектами остро встает вопрос обеспечения условий для развития экономической интеграции, усиления связи отдельных компонентов друг с другом. В свою очередь, становление комплексной системы невозможно без формирования ......
Оценка соответствия товаров при прогнозировании фальсификации
Данное учебное пособие посвящено решению актуалной проблемы - выявлению возможных путей фальсификации товарной продукции и борьбы с ней.Насущной проблемой современности стала разработка новых подходов к явлению фальсификации товаров в целом, ......
Роль договора перевозки в исполнении внешнеторгового контракта
Сегодня в России участниками ВЭД являются десятки тысяч предприятий самых разных форм собственности.Это означает, что на рынок постоянно выходят новые компании, зачастую не имеющие надёжного опыта осуществления внешнеторговых операций, ......
Инструментальные средства поддержки выездных налоговых проверок
Основная цель книги - определение возможностиповышения эффективности выездных налоговых проверокпутем совершенствования инструментальных средствподдержки планирования и проведения выездныхналоговых проверок.Книга посвящена общим вопросам ......
Формирование ценности рабочей силы в современной России
Ценность рабочей силы выражает совокупностьсоциально-трудовых отношений между субъектами рынкатруда по поводу формирования, развития,совершенствования природных и приобретенных свойствработника, их реализации в процессе ......
Реализация собственности в России
Собственность является основой, своеобразным фундаментом экономической системы общества. И как нельзя построить хороший дом на плохом фундаменте, так нельзя построить эффективную экономику на неработающей собственности. Поэтому для становления ......
Эффективность производства Новые подходы
Аннотация Комплексность проблематики эффективности производства предопределила структуру работы. Определив основную актуальную цель предприятия как стремление к получению максимума масс прибыли, мы доказали, что первопричиной любой прибыли ......
Агропромышленный комплекс Кыргызстана
В сборнике научных статей рассматриваются актуальные проблемы материально-технической модернизации АПК Кыргызхстана, кардинальные преобразования в АПК на этапе перехода Кыргызстана к рыночным отношениям. Проведен анализ и дана ......
Маркетинговое сопровождение развития инфраструктуры ВЭД
В монографии исследуются проблемы локализации внешней торговли и внешнеэкономической деятельности, обеспечения их собственной инфраструктурой. Разрабатываются вопросы маркетингового сопровождения развития инфраструктуры ВЭД. Конструируется ......
От рыночных издержек к минимизации экологического ущерба
Социально-экономические системы производят огромное количество отходов, которые требуют дальнейшей их утилизации. Практически данную задачу по утилизации мировое сообщество перекладывает на окружающую среду, исходя из того, что процесс ......
Управление денежными активами предприятий
В работе рассматривается основной круг вопросов управления денежными ресурсами коммерческих организаций в современных российских условиях. Изложены методологические основы организации денежных потоков предприятий. Затрагиваются такие аспекты, ......
Особенности становления и развития ПФ на рынке России
Отмена золотовалютного стандарта по результатам проведения Ямайской конференции, переход к плавающим валютным курсам сделали ненужным контроль за движением капиталов, что способствовало росту международных финансовых потоков: в период 1970 – ......
Электронная подпись, как фактор эффективности электронной коммерции
В издании в систематизированном виде представлены многочисленные определения таких понятий, как "электронный бизнес", "электронная коммерция", отражающие видение авторов на суть и содержание экономической деятельности с использованием ......
Бухгалтерский и налоговый учет расчетов по налогам и сборам
Предложены варианты выбора порядка расчетов налогооблагаемой базы по налогам для определения сумм налоговых обязательств. Дополнены элементы учетной политики. Выделены технологические этапы создания добавленной стоимости на комбикормовых ......
Развитие международных отношений в рамках ЕврАзЭс(региональный аспект)
Создание СНГ стало качественно новым этапом в построении экономических и политических отношений на территории Содружества. За долгий срок существования организации значительных сдвигов в ее работе удалось достичь только в последние три года. ......
Детерминанты развития человеческого капитала Республики Казахстан
В работе рассматриваются социально-экономические факторы формирования и развития человеческого капитала Республики Казахстан на современном этапе развития как созидательного и производительного ресурса, качество человеческого капитала как ......
Приоритетные направления политики государства
В настоящей работе рассматриваются теоретические и практические аспекты функционирования системы страховых взносов во внебюджетные фонды России. В работе уточнены понятия социальной защиты, социального обеспечения и страхования, которые ......
Мониторинг устойчивого развития федеральных округов России
Работа посвящена исследованию проблемы формирования механизма мониторинга устойчивого развития экономики федеральных округов России. Аргументирована целесообразность разработки механизма для модельных макрорегионов (Северо-Западного и ......
Методы определения теоретической цены опционов
Опцион - это срочный контракт, который дает право выбора одному из его участников (покупателю опциона): исполнить или отказаться от исполнения сделки по цене исполнения – в определенную будущую дату – дату истечения срока – или до ее ......
Величайшая российская депрессия
В работе рассматриваются научные основы, теоретические и практические аспекты управления экономикой России в современных условиях. Доказывается, что результатом двадцатилетнего "реформирования" экономики на условиях рыночного фундаментализма ......
Интеграционные процессы в АПК
Определяемые тенденциями региональной экономической локализации модернизационные векторы развития предполагают в качестве одного из важных условий активизации создание и использование необходимого для этих целей потенциала – конкурентоспособных ......
Логистический IT-аутсорсинг
Любая система (от малого предприятия до промышленного комплекса) нуждается в эффективном управлении возникающими информационными потоками. Как правило, основными проблемами являются высокие издержки времени передачи и соответствующей обработки ......
Отработанные масла-экологический вызов бизнесу смазочных материалов
Рассмотрены тенденции изменения нормативных правовых актов, регламентирующих обращение отработанных масел и возможные подходы к управлению жизненным циклом смазочных материалов, которые могут использовать отечественные производители при ......
Фискальная политика государства и налоговые инструменты её реализации
Представленная книга посвящена теоретическим и практическим аспектам разработки и реализации фискальной политики государства, выполнена на материалах Республики Казахстан. В работе содержится анализ современного состояния бюджетной системы с ......
Использование пространственных демографических данных в бизнесе
Пространственные данные о населении являются одним из ключевых элементов развития любого бизнеса. Понимание географии потенциальных потребителей необходимо для проведения эффективной рекламной политики, а также для рационального размещения сети ......
Статистический анализ правонарушений, совершаемых трудовыми мигрантами
Каждое современное государство стремится улучшать уровень и условия жизни своих граждан различными путями. Один из них - уменьшение преступности. Безусловно, она существовала и существует в любом обществе, различия лишь в том, насколько она ......
Развитие институциональной теории на основе системного подхода
В монографии представлена диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Работа выполнена на кафедре "Экономическая теория и предпринимательство" Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Защита ......
Формирование туристско-рекреационного кластера
В данной работе рассматриваются вопросы рационального использования конкурентных преимуществ муниципальных образований Новосибирской области, связанных с наличием значительного рекреационно-туристического потенциала. Дается краткая ......
Эаконы развития общества
Развивая тему о закономерностях в развитии общества в этом томе будет построена экономическая модель государства, которая отражает все его структуры, необходимые для управления. Причем эта модель построена на базе России, но читателю, используя ......
Межотраслевые связи в АПК России
От совершенства производственных связей и обусловленных ими экономических отношений сельскохозяйственных предприятий с переработчиками зависят темпы развития и эффективность сельскохозяйственного производства, всех отраслей АПК. Вопросы ......
Векторный анализ факторов производства
В экономической теории необходимо использовать абстрактный аппарат математики и получать свои специфические законы развития, как это делалось в физике, химии, биологии и других естественных науках. Аппарат векторного анализа применяется для ......
От "конторы" до "company"
Хмурое настроение, скрежет зубов при подписании очередной премиальной ведомости, частая смена личных внедорожников с одновременной стагнацией кадров в секретариате: "подгнило что-то в Датском королевстве"? – Не факт. Просто пришло время Х, и ......
RSS