Слуцкин Л. Н.
Обобщенный метод моментов
Издательство: Синергия Пресс
Цифровая книга
Мы продолжаем обзор наиболее значительных достижений в эконометрической науке, еще не достаточно полно освещенных в отечественной литературе.
Обобщенный метод моментов – ОММ (generalized method of moments – GMM) был введен в эконометрику Л. Хансеном [Hansen (1982)] и является одновременно обобщением метода моментов (ММ) и метода наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров модели. В статье мы рассмотрим применение ОММ для нахождения оценок параметров модели линейной регрессии.
Посмотрите также...
Экономическое учение социал-фашизма. Гильфердинг
Автор настоящей книги подвергает подробной критике, с позиций марксизма-ленинизма, методологию австрийского лидера социал-демократии Р.Гильфердинга и его теоретические положения по основным проблемам политической экономии (стоимость, деньги, ......
Инфляция и фондовый рынок: CPI и S&P 500
В статье дается эмпирический/статистический анализ влияния изменений в индексе фондового рынка S&P 500 на инфляционные процессы в американской экономике на временном промежутке 1951-2008 гг. Показано, что имеется статистически значимая разница в ......
Анализ стабильности модели линейной регрессии во времени
В статье рассматривается несколько наиболее распространенных тестов на стабильность во времени классической модели линейной регрессии. Отдельно изучается случай, когда момент возможного структурного изменения заранее неизвестен....
RSS