Вербик М.
Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)
Издательство: Синергия Пресс
Цифровая книга
Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых данных. Вниманию читателя предлагается консультация по этой тематике, подготовленная по материалам книги Марно Вербика "Путеводитель по современной эконометрике", которая в ближайшие месяцы выйдет в свет в издательстве "Научная книга".
Посмотрите также...
Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена ......
Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных ......
RSS