Шапкин А.С.

Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций

Издательство: Дашков и К, 2007 г.
5-91131-383-9
Книгопечатная продукция
Объем: 544 стр.

В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры принятия эффективных решений в условиях риска для конкретных экономических ситуаций. Рассматривается классификация финансовых рисков, излагаются основные методы финансовой математики рисковых процессов, раскрываются новые подходы к снижению степени экономического риска, а также вопросы формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Объясняются современная портфельная теория и теория рынка капитала, дается обзор основных методов управления портфелем инвестиций, анализируются и сравниваются различные портфельные теории. Значительное внимание уделяется психологии поведения и оценке лица, принимающего решение. Для специалистов, изучающих и использующих экономико-математические методы в управлении экономическими рисками, специалистов банковских и финансовых структур, работников пенсионных, страховых и инвестиционных фондов, практиков фондового рынка, а также студентов экономических вузов.

Посмотрите также...

Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками

Книга Роджера Гибсона, признанного эксперта по распределению активов и формированию инвестиционного портфеля, является неоценимым подспорьем для любого инвестора, ищущего приемлемую процедуру принятия решений. Акцент в книге сделан на анализ ......

Экономическая оценка инвестиций

Изложены теоретические основы и конкретные методики экономической оценки инвестиций. Пособие охватывает все темы дисциплины "Экономическая оценка инвестиций", изучение которых предусмотрено требованиями государственного стандарта высшего ......

Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками

В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано применение моделей ......

Управление финансовыми рисками

Учебный курс рассматривает основной круг вопросов управления финансовыми рисками предприятия в современных условиях. В ней изложен теоретический базис финансового риск-менеджмента, сформулированы сущность, цель и функции управления финансовыми ......

Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций

В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры принятия эффективных решений в условиях риска для ......

Управление инвестициями. Диверсификация портфеля, риск и слежение за рынком

Управление инвестициями есть наука, основанная на здравом смысле, хотя вероятностные законы очень часто противоречат интуитивным представлениям неискушенной публики. В книге излагаются базовые концепции инвестиционного менеджмента с точки зрения ......