Соколов Е. В., Бородин Д. В.
Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей
Издательство: Синергия Пресс
Цифровая книга
Авторами разработана математическая модель прогнозирования цен акций (на периоды времени от месяца до полугода) на основе современных методов обработки сигналов и теории марковских цепей. Ее преимуществами являются большая точность прогнозирования, независимость от статистических характеристик распределения вероятностей цен акций и адаптивность, заключающаяся в накоплении новой информации и изменении параметров модели на каждом шаге в соответствии с нею. Данная модель может быть полезна экономистам и трейдерам, занимающимся математическими методами прогнозирования на финансовых рынках.
Посмотрите также...
Применение модели оценки финансовых активов (CAPM) для прогнозирования доходности акций телекоммуникационных компаний
В условиях хорошо развитого рынка новая информация находит быстрое отражение в курсовой стоимости активов, поэтому для таких условий можно использовать модель, которая бы удовлетворительно описывала взаимосвязь между риском и доходностью ......
RSS